Optionshandelsindikatoren

Die Top-technischen Indikatoren für Options Trading Es gibt Hunderte von technischen Indikatoren zur Verfügung, die von Händlern nach ihrer Art des Handels und Wertpapiere gehandelt werden. Dieser Artikel konzentriert sich auf einige wichtige technische Indikatoren spezifisch für Optionshandel. (Confused) Wenn Sie nicht sicher sind, dass technischer Handel oder Optionen für Sie ist, schauen Sie sich an oder Tutorial, Einführung in Stock Trader Types, um Ihren bevorzugten Stil zu entscheiden.) Dieser Artikel setzt Vertrautheit des Lesers mit Optionen Terminologie und Berechnungen in technischen Indikatoren beteiligt . Wie der Optionshandel unterschiedlich ist In der Regel werden technische Indikatoren für den kurzfristigen Handel verwendet. Im Vergleich zu einem typischen Börsenhändler sucht ein Optionshändler nach weiteren Handelsaspekten: Bewegungsumfang (Wie viel - Volatilität), Bewegungsrichtung (Welcher Weg) und Dauer des Umzugs (Wie lange) Da Optionen verfallen Vermögenswerte (siehe Zeitverfall der Optionen), ist die Haltedauer für den Optionshandel von Bedeutung. Ein Aktienhändler hat die Freiheit, die Position auf unbestimmte Zeit zu halten oder sogar die kurzfristige margin hebelfinanzierte Position in eine Cash-basierte Holding umzuwandeln. Aber ein Option Trader ist durch die begrenzte Dauer aufgrund der Option Verfalldatum beschränkt, wo es keine Wahl, eine Option Position auf unbestimmte Zeit halten. Es wird daher wichtig, die richtigen Handelsstrategien unter Berücksichtigung des Zeitfaktors auszuwählen. Aufgrund der obigen Einschränkungen sind nahezu alle für das Optionshandeln geeigneten technischen Indikatoren Impulsindikatoren, die dazu neigen, überkaufte und überverkaufte Märkte zu identifizieren und somit Preisumkehrungen und damit verbundene Trends zu identifizieren. Die folgenden technischen Indikatoren werden häufig für Optionshandel verwendet: Ein technischer Impulsindikator, der die Größenordnung der jüngsten Gewinne mit den jüngsten Verlusten vergleicht, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen eines Vermögenswertes zu bestimmen. Wie ist RSI nützlich für Optionshandel RSI versucht, überkaufte und überverkaufte Bedingungen eines Wertpapiers zu bestimmen. Sie liefert damit wichtige Hinweise auf die kurzfristigen Kursbewegungen oder Korrekturen und Stornierungen, sobald der überkaufte oder überverkaufte Zustand identifiziert wird. RSI arbeitet am besten für Optionen auf einzelne Aktien (anstelle von Indizes), da Aktien den überkauften und überverkauften Zustand häufiger im Vergleich zu Indizes zeigen. Optionen für hoch liquide Hochbeta-Aktien machen die besten Kandidaten für den kurzfristigen Handel auf der Basis des RSI. (Check out Investopedias detaillierte Artikel über RSI mit Beispiel s) Als Standard-Parameter häufig gefolgt, RSI Werte von 0-100. Ein Wert über 70 gibt die überkauften Werte an, und die unter 30 stehen für überverkauft. Alle Optionshändler sind sich der Bedeutung der Volatilität bei der Optionsbewertung bewusst. Bollinger-Bänder erfassen diesen Aspekt einer zugrunde liegenden Sicherheit, so dass obere und untere Bereiche in dynamisch erzeugten Bändern auf der Grundlage der jüngsten Preisbewegungen der Sicherheit identifiziert werden können. Zwei wichtige Hinweise, die von Bollinger-Bändern abgeleitet werden: Die Banden expandieren und kontrahieren, wenn die Volatilität aufgrund der jüngsten Kursbewegung der Aktie steigt oder sinkt (Expansion deutet auf hohe Volatilität und Kontraktion hindeutet auf eine geringe Volatilität). Der Gewerbetreibende kann somit Optionspositionen annehmen, die eine Stornierung erwarten. Der aktuelle Marktpreis kann anhand der aktuellen Bandbreite für jedes Breakout-Muster beurteilt werden. Breakout über Top-Band zeigt überkauften Markt, der ideale Indikator für den Kauf Put-oder Shorting-Anrufe ist. Breakout unterhalb des unteren Bandes zeigt überverkauft Markt eine Gelegenheit, Anrufe oder Short-Puts bei niedriger Volatilität zu kaufen. Es ist darauf zu achten, Volatilität Shorting Optionen bei hoher Volatilität ist von Vorteil, da es höhere Prämien für den Händler, während Kauf Optionen bei niedriger Volatilität bietet günstigere Optionen. Händler können ihre eigenen gewünschten Werte verwenden, während sie Bollinger-Bands betrachten. Häufig verfolgte Werte sind 12 für einfachen gleitenden Durchschnitt und 2 für Standardabweichung für obere und untere Bänder. Für Hochfrequenzoptionshändler bietet der IMI-Indikator eine gute Auswahl an technischen Indikatoren, um auf Intraday-Optionsgeschäfte zu wetten. Es kombiniert die Konzepte der Intraday Candlesticks und RSI, so dass eine geeignete Bandbreite (ähnlich RSI) für Intraday-Handel durch Angabe überkauft und überverkauft Märkte. Allerdings ist es wichtig, zusätzlich über die Trendigkeit der Preisbewegungen bewusst zu sein, denn wenn es einen starken sichtbaren Aufwärtstrend gibt, zeigen die Impulsindikatoren häufig überdurchschnittliche Chancen. Im Bewusstsein der Trends, und zusätzlich mit IMI, kann ein Händler Potenziale, wo er kann in eine lange Position in einem aufstrebenden Markt bei Zwischen-Intraday-Korrekturen und Short-Positionen in einem Abwärtstrend Markt bei Zwischenpreis Bumps. IMI wird wie folgt berechnet: 1. Wenn Close gt Open: Gewinne Gain (n-1) (Close - Open) Verluste 0 2. Wenn Close lt Open: Verluste Verlust (n-1) (Open - Close) Gewinne 0 3. Hinzufügen von Gewinnen und Verlusten für vergangene n ausgewählte Perioden 4. IMI 100 x (Gewinne / Verluste) Der Indikator IMI (kombiniert mit einem geeigneten Trend nach Indikator) bietet durch den Einsatz von Leverage mit Optionspositionen einen großen technischen Indikator für den Optionshandel. Die Formel bietet Flexibilität für Händler, ihre eigenen gewünschten Werte für n verwenden. Häufig gefolgt resultierende Werte sind 70 oder höher, was auf überkaufte Märkte und 30 oder darunter anzeigt überverkauft Märkte. Die Interpretation bleibt der oben diskutierten RSI ähnlich. Zusätzlich zum RSI-Korb ist der MFI ein weiterer Impulsindikator, der die Preis - und Volumendaten kombiniert, um Preisentwicklungen für eine Aktie zu identifizieren. Es ist auch als Volumen-gewichtet RSI bekannt. Mit dem Volumen, das in Berechnungen betrachtet wird, liefert der MFI-Indikator wichtige Inputs über die Höhe des Kapitalflusses in und aus einer Aktie über einen kürzeren Zeitraum (empfohlen 14 Tage). Aufgrund der Abhängigkeit von Volumendaten eignet sich MFI-Indikator für aktienbasierte Optionenhandel (anstelle von indexbasiert) und Messen besser für langfristige Optionshandel statt häufiger Intraday. Händler suchen Fälle, in denen MFI-Indikator in die entgegengesetzte Richtung zum Aktienkurs bewegt, da dies ein führender Indikator sein kann, um eine Trendumkehr vorherzusagen. Häufig gefolgt resultierende Werte für den Money Flow Index sind 20 Anzeigen überverkauft und 80 Anzeigen Overbought. Die Put-Call-Ratio gibt das Verhältnis des Handelsvolumens von Put-Optionen zu Call-Optionen an. Anstelle des absoluten Wertes des Put-Call-Verhältnisses zeigen die Änderungen des Wertes eine Veränderung der Gesamtmarktstimmung an. Eine hoch zu niedrigere Wertbewegung weist auf einen zinsbullischen Trend hin, was darauf hinweist, dass mehr Anrufe von den Händlern gewählt werden, während eine Bewegung mit niedrigem bis hohem Wert einen rückläufigen Trend zeigt, da mehr Puts auf dem Markt interessant sind. Die offenen Zinsen deuten auf offene oder nicht abgewickelte Kontrakte in Optionen hin. OI bedeutet nicht unbedingt einen bestimmten Aufwärtstrend oder Abwärtstrend, liefert aber Hinweise auf das Ende eines bestimmten Trends. Das zunehmende offene Interesse zeigt einen neuen Kapitalzufluss und damit eine Nachhaltigkeit des bestehenden Auf - oder Abwärtstrends, während ein rückläufiges offenes Interesse ein Ende der Tendenz bedeutet. Für den Optionshandel, bei dem die Trader von kurzfristigen Kursbewegungen und Trends profitieren möchten, bietet OI wichtige Informationen, die für das Eingehen oder die Quadrierung von Optionspositionen vorteilhaft sind. OI-Werte, zusätzlich zu den gehandelten Volumen und Preisbewegungen, werden häufig von Option Traders verwendet. Hier ist eine indikative Interpretation für OI und Preisbewegungen: Trading Around Key Options Indikatoren Die meisten Option Trades, auch viele Non-Directional Strategien, sind von wirtschaftlichen Faktoren betroffen. Zumindest beeinflussen Makrofaktoren den Aktienkurs. Die Optionshändler sollten über gute Marktkenntnisse verfügen und zumindest noch ein paar Werkzeuge nutzen, um einen Blick darauf zu werfen, wie der Markt zukünftig handeln kann. Mit so vielen Informationen verfügbar, kann dies manchmal überwältigend sein. Eine der Möglichkeiten für Optionen Trader, die Marktrichtung zu messen ist mit Hilfe der wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren. TUTORIAL: Ökonomische Indikatoren Was sind ökonomische Indikatoren In einfachen Worten ist ein ökonomischer Indikator eine Statistik, die normalerweise von der Regierung veröffentlicht wird, die den gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft erzählt. Während einige Indikatoren verzögert sind. Wir bevorzugen Vorlaufindikatoren, die dazu neigen, prädiktiv zu sein. Da die ländlichen Finanzmärkte direkt mit ihren wirtschaftlichen Bedingungen verbunden sind, können diese ökonomischen Indikatoren viel über die Richtung sagen, die die Märkte in naher Zukunft anstreben werden. (Für die damit verbundenen Lektüre siehe Leitlinie Economic Indicators Vorhersage Markttrends.) Nachdem eine gute Kenntnis dieser wirtschaftlichen Indikatoren bietet den Händlern einen Leitfaden, wo eine bestimmte Option ist Richtung zu, wenn es in einer Aufwärts-oder Abwärtsrichtung ist. Ein Trader kann zahlreiche wirtschaftliche Indikatoren verwenden, während Handel Optionen. Die Händler können das Wissen dieser breiten Marktindikatoren zusammen mit den anderen spezifischen technischen Indikatoren kombinieren, um die Marktbewegung vorherzusagen. Zum Beispiel in einem zinsbullischen Markt. Sie haben eine Vorstellung davon, wie hoch die Sicherheitspreise gehen und wie lange dies geschehen wird, um eine optimale Handelsstrategie zu bilden. Ebenso in einem bärischen Markt. Sie haben eine Vorstellung davon, wie niedrig die Sicherheitspreise gehen und der erwartete Zeitrahmen, in dem dies geschehen wird. In diesem Artikel werden wir die sechs wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren, nämlich Verbraucherpreisindex (CPI), Bruttoinlandsprodukt (BIP), Handelsbilanz Bericht, Geldmenge zu diskutieren. Arbeitslosenquote und Kreditmärkte. Schauen wir uns nun die einzelnen Indikatoren im Detail an. Konsumentenpreisindex Das CPI misst die durchschnittliche Veränderung im Zeitverlauf der Verbraucherpreise für Waren und Dienstleistungen. Es ist das am meisten verbreitete Maß der Verbraucherpreisinflation. Grundsätzlich sind die Aktienmärkte gut, wenn es ein starkes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Inflation gibt. Hohe Inflation beeinträchtigt die Performance der Unternehmen, was wiederum die Aktienkurse beeinflusst. Hohe Inflation führt auch zu einem Anstieg der Zinssätze. Die Investitionen in die Börse negativ beeinflussen können. Ein Grund dafür ist, dass in einem hohen Zinsumfeld die Anleihenkurse sinken und die Anleihemärkte im Vergleich zu den Aktienmärkten als günstigere Anlageoption gesehen werden. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie sich die Zinssätze auf die US-Märkte auswirken.) Bruttoinlandsprodukt Das BIP ist der Gesamtwert aller über einen bestimmten Zeitraum produzierten Güter und Dienstleistungen. Es ist ein primärer Indikator für das Wachstum oder die Kontraktion der Wirtschaft. Das BIP wird vierteljährlich bekannt gegeben und kann die Märkte erheblich beeinträchtigen. Das positive BIP weist darauf hin, dass die Wirtschaft wächst, die Gewinne steigen für Unternehmen und steigern somit das Vertrauen der Investoren. Das negative BIP weist darauf hin, dass die Wirtschaft anzieht, wobei die Gesamtausgaben in der Wirtschaft sinken, die Gewinne der Unternehmen sinken und die Aktienmärkte beeinträchtigt werden. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Die Bedeutung der Inflation und des BIP.) Handelsbilanz Bericht Die Handelsbilanz Bericht, veröffentlicht jeden Monat von der Bureau of Economic Analysis. Bietet nützliche Informationen für die Investoren und hilft ihnen, die Gesundheit der Wirtschaft zu verstehen. Der Bericht legt die allgemeine Stellung der Volkswirtschaft gegenüber anderen Weltwirtschaften fest. Der wichtigste Parameter im Handelsbilanzbericht ist das Handelsbilanzdefizit. D. h. der Dollar-Wert der Exporte abzüglich des Dollarkurses der Importe. Ein weiterer wichtiger Parameter ist das Leistungsbilanzdefizit. Die US-Wirtschaft hat ein Handelsdefizit und Leistungsbilanzdefizit seit vielen Jahren. Dies ist vor allem, weil die US-Nachfrage nach Waren ist höher als in anderen Ländern. Zum Beispiel für die Märkte gut tun, werden die Investoren erwarten, dass die Handelsbilanz auf dem aktuellen Niveau zu halten oder zu fallen, was auf steigende Exporte. Geldversorgung Geldversorgung ist die Menge an Geld für die Ausgaben in einer Wirtschaft zur Verfügung. Die Geldmengenbewegungen werden als ein wichtiger Indikator für die Vorhersage der zukünftigen Bewegung der Aktienkurse behandelt. In den USA kontrolliert die Federal Reserve Bank (Fed) die Geldversorgung mit offenen Märkten. Die Fed kontrolliert auch die kurzfristigen Zinsen. Genannt die Fed Funds Rate. Was die Geldmenge mit Zeitverzögerung beeinflusst. Eine Verschärfung der Geldpolitik ist mit fallenden Aktienkursen verbunden, während eine Lockerung der Geldpolitik mit steigenden Aktienkursen einhergeht. Wenn die Fed die Geldpolitik verschärft, führt sie Anleger dazu, Aktien als eine riskantere Investition zu sehen und damit höhere Renditen zu verlangen. Angesichts der gleichen erwarteten Dividenden. Die höhere Rendite wird durch einen Rückgang der Aktienkurse erreicht. Ebenso führt eine Lockerung der Geldpolitik zu einem Anstieg der Aktienkurse. Ein Wachstum der Geldmenge bedeutet auch, dass die Inflation bald zunehmen wird. Das kombinierte Wissen über das BIP - und Geldmengenwachstum kann viel über zukünftige Entwicklungen in der Wirtschaft erzählen. Wenn die Geldmenge schneller wächst als die Wirtschaft (angezeigt durch das BIP), dann gibt es zu viel Geld jagen weniger Waren und Dienstleistungen, die Inflation führen wird. (Finden Sie heraus, wie die Fed die Bankreserven verwaltet und wie dies zu einer stabilen Wirtschaft beiträgt.) Siehe auch Wie die Federal Reserve die Geldmenge verwaltet. Arbeitslosenquote Die Arbeitslosenquote repräsentiert den Bruchteil der Arbeitslosen, die arbeitslos sind. Die Arbeitslosenquote, die vom Bureau of Labor Statistics jeden Monat veröffentlicht wird, ist ein Indikator für die Wirtschafts - und Börsengesundheit eines Landes. Eine steigende Arbeitslosenquote gilt als günstig für die Anleihemärkte. Seine Wirkung auf die Aktienmärkte ist ein bisschen zweideutig. Erstens signalisiert eine niedrige Arbeitslosenrate eine starke Wirtschaft und höhere Gewinne für Unternehmen. Zweitens können niedrigere Arbeitslosenquoten die Inflation erhöhen, was zu höheren Zinssätzen führt und als störend für den Aktienmarkt angesehen wird. Drittens neigen niedrigere Arbeitslosenquoten auch dazu, die Lohninflation zu erhöhen. Die hohe Lohninflation hat einen bärischen Einfluss auf den Aktienmarkt, da höhere Löhne die Unternehmensgewinne senken und zu einem Rückgang der Aktienkurse führen. Um die Auswirkungen der Arbeitslosenquote auf die Aktienmärkte vollständig zu verstehen, muss sie zusammen mit dem aktuellen Stand der Wirtschaft betrachtet werden. Wenn die Wirtschaft expandiert (positives BIP), wird ein Anstieg der Arbeitslosigkeit als gute Nachricht für die Aktienmärkte angesehen. Auf der anderen Seite, wenn die Wirtschaft ist Contracting (negatives BIP), gilt es als schlechte Nachricht für die Aktienmärkte. Kreditmarkt Eine Analyse der Kreditmärkte kann auch viel über die Börsenbewegungen erzählen. Eine wichtige Maßnahme für den Stress auf den Kreditmärkten ist die TED (Akronym aus der Kombination von T-Bill und ED als Tickersymbol für den Eurodollar-Futures-Kontrakt). Der TED-Spread ist die Zinsdifferenz zwischen dem LIBOR und dem US-T-Bill-Satz, er ist ein Indikator für das wahrgenommene Kreditrisiko in der Wirtschaft und liegt im Allgemeinen zwischen 10 und 50 Basispunkten. Ein steigender TED-Spread weist darauf hin, dass die Banken aufgrund des gestiegenen Kreditrisikos nur ungern gegenseitig leihen. Eine steigende TED-Spanne deutet deshalb auf eine Verschärfung der Kreditmärkte, eine Verringerung der Liquidität im Markt und eine Abschwächung der Aktienmärkte hin. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe 5 Anzeichen einer Kreditkrise.) Die Bottom Line Es gibt eine Vielzahl von wirtschaftlichen Indikatoren, die von Optionen Trader verwendet werden können die Indikatoren, die oben diskutiert werden, sind die beliebtesten. Diese wichtigsten ökonomischen Indikatoren helfen Optionen Trader vorherzusagen, die Marktbewegung und zu Handelsstrategien durch die Kombination mit fundamentalen und technischen Analyse. Technische Indikatoren Wie der Name schon sagt, werden technische Indikatoren verwendet, um Trends und mögliche Wendepunkte der Aktienkurse anzuzeigen. Diese sind die Werkzeuge, die von den technischen Analytikern benutzt werden, um Zyklen vorherzusagen und vorherzusagen, wann die beste Zeit ist, einen Vorrat oder eine Option zu kaufen oder zu verkaufen. Technische Indikatoren werden auf Basis eines bestimmten Aktien - oder Derivatspreismodells berechnet. Daten wie Eröffnungskurs. Schlusskurs. Höhen. Tiefs. Sowie das Volumen. Werden verwendet, um die vielen technischen Indikatoren da draußen zu schaffen. Die Indikatoren beziehen sich in der Regel auf die Aktienkursdaten der letzten Perioden (zB die letzten 30 Tage). Sie verwenden diese Daten, um einen Trend oder ein Diagramm zu erstellen, um anzuzeigen, was mit dem Bestand passiert ist, und hoffentlich vorherzusagen, was in der Zukunft passieren kann. Technische Indikatoren werden verwendet, um Trends anzuzeigen und zukünftige Aktienkursbewegungen vorherzusagen. Sie basieren auf den Aktienkursdaten. In der Regel aus jüngster Zeit. Es gibt zwei Arten von Indikatoren: Leading Indicators und Lagging Indicators. Lagging Indicators sind Indikatoren, die dem Aktienpreismuster folgen, daher der Name quotLaggingquot Indicators. Da sie auf vergangenen Daten beruhen, zeigen sie gut, ob sich ein Trend entwickelt, oder ob er sich in einer Handelsspanne (dh seitwärts) befindet. Beispielsweise können nachlaufende Indikatoren zeigen, dass ein Bestand einen sehr starken Abwärtstrend entwickelt hat und daher wahrscheinlich weiter sinken wird. Auf der anderen Seite, Lagging Indicators sind nicht gut, wenn die Vorhersage künftiger Rallyes oder Pullbacks. Sie können zeigen, welche Trends bis zum aktuellen Zeitpunkt entwickelt haben, sind aber nicht in der Lage, die nächsten Tage Bewegung vorherzusagen. Beispiele für Lagging Indicators sind Trendindikatoren wie die Indizes Moving Average, MACD und ADX, die wir später behandeln werden. Lagging-Indikatoren sind gut in die zeigt die Trends, die entwickelt haben, sind aber nicht gut in die Prognose zukünftiger Preisbewegung. Auf der anderen Seite, Leading Indicators. Wie der Name schon sagt, sind besser bei der Vorhersage möglicher künftiger Preisrallyes und Crashs. Die meisten führenden Indikatoren sind Impulsindikatoren, die den Schwung einer Aktienkursbewegung messen. Stellen Sie sich einen Fußball vor, den wir in die Luft werfen. Der gesunde Menschenverstand zeigt, dass der Fußball nicht für immer weiter steigen kann. Wir wissen vielleicht nicht, wie hoch es gehen wird, aber wir wissen, dass, sobald seine Aufwärtsgeschwindigkeit beginnt zu verlangsamen, wird es bald aufhören zu gehen und beginnen wieder zu fallen. Das ist die Basis der Impulsindikatoren. Führende Indikatoren sind gut, uns zu erklären, ob ein Aktienkurs zu hoch oben oder zu weit unten gegangen ist und ob es eine Verlangsamung der Preisbewegung gibt. Wenn der Aktienkurs zu hoch gegangen ist, sagen wir, dass die Aktie jetzt überkauft ist. Wenn der Preis zu weit gegangen ist, sagen wir, dass es überverkauft ist. In beiden Fällen werden die Frühindikatoren zeigen, dass der Bestand nicht lange überkauft oder überverkauft wird. Ein Pullback steht bevor. Beispiele für führende Indikatoren sind der RSI, den wir später behandeln werden, sowie andere Impulsindikatoren. Führende Indikatoren sind Impulsindikatoren, die vorhersagen können, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Und kann daher Pullbacks in der nahen Zukunft vorhersagen. Sowohl Leading als auch Lagging Indicators sind gleichermaßen wichtig. Wir müssen sowohl die Trends, die sich entwickeln, als auch mögliche Verlangsamungen und Preis Pullbacks kennen. In der Tat wird den Anlegern geraten, ihre Entscheidungen nicht nur auf einen Indikator zu stützen. Immerhin ist keine Anzeige perfekt. Alle Anzeigen können von Zeit zu Zeit falsche Signale erzeugen. Daher wird empfohlen, dass Anleger 2 oder 3 Indikatoren nehmen, mit denen sie zufrieden sind, und stützen ihre Entscheidungen auf sie (dh nur kaufen, wenn alle 3 Indikatoren sagen, dass Sie kaufen). Es gibt Hunderte von Indikatoren im Einsatz im Moment. In der Tat, jeder hochkarätige Aktienmarkt Guru wird höchstwahrscheinlich haben seine eigenen Indikator entwickelt, um den Markt vorherzusagen. In diesem Leitfaden werden wir jedoch nur 5 Indikatoren abdecken, die auf unterschiedlichen Daten basieren und unterschiedliche Funktionen erfüllen. Auf diese Weise hoffen wir, Sie zu den verschiedenen Arten von Indikatoren draußen zu entlarven, und Sie können wählen, welche Art von Indikator Sie bequemer mit sind.