Variabel Gleitender Durchschnitt

Gleitender Durchschnitt. Gleitender Durchschnitt. Gleitender Durchschnitt. Gleitender Durchschnitt. Gleitender Durchschnitt. Gleitender Durchschnitt. Gleitender Durchschnitt. Der Moving Average definiert den Mittelkurs des Betrach-tungszeitraumes, Gleitend auch bedeutet, dass mit jedem neuen Kurs (Tag, Woche, Monat), der lteste Kurs (Tag, Woche, Monat) des Betrachtungszeitraumes aus der Berechnung herausfllt. Moving Averages werden als gewichtet als gestrichelte oder gepunktete Linien im Diagramm des Basistitels dargestellt oder in einer zweiten Abbildung als Oszillator um die Mittelpunktslinie. Eine positive Untergrenze. Eine negative Untergrenze. Gleitende Durchschnitte dienen zur Glttung des Kurses und sind demnach (im wahrsten Sinne) trendfolgend. Basierend auf Moving Average-Systemen wurde eine Vielzahl von Konzepten entwickelt, von denen heute vor allem fnf bekannt sind: einfache (einfache), gewichtete (gewichtete), exponentielle (exponentielle), dreieckige und variable Moving Averages, die sich durch die Gewichtung der Daten unterscheiden. Moving Averages reprsentieren auch eine Glttungslinie, die dazugehörigen (kurz-, mittel-, langfristigen etc.) Trend definiert. Ein Kreuzen des Basistitels mit seinem Moving Average oder das Kreuzen verschiedener Moving Averages (mit einigen Einstellungen) kann als Kauf - oder Verkaufssignal interpretiert werden. Berechnung: Einfach In einem einfachen bdquoGleitenden Durchschnitt wird der arithmetische Mittelwert des Basiskurses im Beobachtungszeitraum errechnet. Die Schlusskurse im Beobachtungszeitraum werden addiert und durch ihre Anzahl dividiert. Jedem Tag des Beobachtungszeitraums wird das gleiche Gewicht eingeraumlumt, d. h. Bei einem 10-Tages-Durchschnitt hat jeder einzelne Tag ein Gewicht von 10, bei einem 5-Tages-Durchschnitt ein Gewicht von 20. Gewichtet in einem gewichteten bdquoGleitenden Durchschnittldquo wird den aktuellen bzw. Den juumlngeren. Jeder einzelne Schlusskurs im Beobachtungszeitraum wird auch mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert, der aktuelle Schlusskurs der groumlszligten Gewichtungsfaktor erhaumllt und der letzte Wert des Beobachtungszeitraumes den kleinsten. Alternativen zur Berechnung des Gewichtungsfaktors. Am weitesten verbreitet ist der lineare gewichtete bdquoGleitende Durchschnittldquo, in dem die einzelnen Schlusskurse ihrer Stellung in der Zeitreihe gewichtet werden. So wird bei einem linear gewichteten 5-Tages-bdquoGDldquoweise der aktuelle Schlusskurs mit 5 multipliziert, der vorangegangene mit 4 usw. Der aktuelle Wert errechnet sich schlieszligend durch Addition der gewichteten Durchschnitte und einer dieser Summen, hier auch 15 (12345 15). Exponential Der exponentielle bdquoGleitende Durchschnittldquo raumlumt der juumlngeren auch noch ein houmlheres Gewicht ein als die weiter zuruumlckliegenden, die Berechnung beziehen sich aber nicht auf einen festgelegten Zeitraum (von n Tagen), sondern beruumlcksichtigt saumlmtliche vorhandenen Datenreihen. Dies wird erreicht, durch den heutigen Schlusskurs der exponentiellen bdquoGDldquo von gestern subtrahiert und diese Differenz anschlieszligend mit einem exponentiellen Wertungsfaktor multipliziert wird. Eine Ergänzung dieses Produktes zum exponentiellen bdquoGDldquo von gestern ergibt den exponentiellen bdquoGDldquo von heute. Der jeweilige Exponent (Wertungs - oder Glaumlttungsfaktor) errechnet sich durch eine Division der Zahl 2 durch die Anzahl der Zeitperioden (unabhaumlngig ob Tage, Wochen, Monate etc.). Es gilt die folgenden (Standard-) Exponenten: Anzahl der Zeitperioden Exponent 5 0,4 10 0,2 20 0,1 40 0,05 80 0,025 Da saumlmtliche existierende Datenreihen in der Berechnung einbindend (bdquonldquo auch nicht fuumlr den Berechnungszeitraum, Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von "Untersuchungen" vorschlagen Linguee - Wörterbuch Deutsch - Englisch Andere Leute übersetzten Ndash zur Folge haben. Variable Der Variable bdquoGleitende Durchschnittldquo versteht sich als eine Art weiterentwickelter exponentieller bdquoGleitender Durchschnittlicher Wert, fuumlr der der Wertungsfaktor von der vorherrschenden Volatilitaumlt im Basistitel abhaumlngt. Je houmlher die volatilitaumlt der zugrunde liegenden Daten, desto groumlszliger wird die Glaumlttungskonstante, die hier in die Berechnung eingeht. Daher erhalten die juumlngeren Kurse bei groumlszligeren auch ein houmlheres Gewicht und analog bei kleineren Schwankungen ein geringeres. Durch diese automatische Anpassung der Wertungsfaktoren ist ein variabler bdquoGleitender Durchschnittldquo grundsäumlich eher in der Lage zwischen Trend - und Seitwaumlrtsmaumlrkten zu unterscheiden. Der variable bdquoGleitende Durchschnittldquo errechnet sich wie der exponentielle bdquoGleitende Durchschnittldo, die der Exponentielle Wertungsfaktor zunaumlchst noch mit einer Volatilitaumltskennziffer, der sog. BdquoVolatility Ratioldquo, multipliziert wird. Auch hier gilt, dass Untersuchungen verschiedene Analysten mit einem anderen Datenmaterial auch zu separaten fuumlhren werden. Triangular Der triangulare bdquoGleitende Durchschnittldquo ist ein linear gewichteter Gleitender Durchschnitt, das Verteilungsschema der Gewichte einer bdquodreieckigenldquo Form folgt, die den mittleren Bereich des Glaumlttungszeitraums betont. Ein 7-Perioden-Durchschnitt erhaumllt bspw. Die Gewichtsverteilung: 1,2,3,4,3,2,1 (fuumlr alle ungeraden Periodenzahlen treten die mittlere Gewichtung auf, Beispiel: 1,2,3,3,2,1 ). Der triangulare bdquoGleitende Durchschnittliche Gleichheit zeichnet sich durch einen konstanteren Verlauf aus, der auch weniger reaktionsfreudig ist. Der triangulare Gleitende Durchschnitt ist aumlquivalent zu einem doppelten linearen Glaumlttung mit ungefaumlhr halbiertem Glaumlttungszeitraum (vgl. Unten). Exponentieller GD EMA t EMA t-1 (SF (C t - EMA t-1)) EMA t aktueller Wert des Exponentiellen GD SF Wertungsfaktor, 2 (n1) den gebraumluchlichsten Wertungsfaktor dargestellt. Variabler GD VMA t VMA t-1 ((SF VR) (C t - VMA t-1))) VMA t aktueller Wert der Variablen GD SF Wertungsfaktor, 2n1 den gebraumluchlichsten Wertungsfaktor dargestellt. VR Volatility Ratio, nicht eindeutig definiert ist. Die Entwicklung dieses bdquoGDldquo-Ansatzes auf Tushar Chande zuruumlck, doch am populärsten ist der von Steven B. Achelis. (BdquoVertical Horizontale Filterldquo, siehe dort) und dem vor 12 Perioden benutzt. Der BdquoVHF-Indikator. Dreieckig GD Die Berechnung des Dreiecks bdquoGDldquo kann durch eine Abbildung auf zwei lineare GDs erfolgen. Deutsch-Englisch-Wörterbuch: Periodenlaumlngen wird zwischen geraden oder ungeraden Periodenzeitraumlumen unterschieden. Konkret: Soll sich die Triangulare bdquoGDldquo auf eine bdquogeradeldquo Periodenlaumlnge beziehen, auch z. B. auf 20 Tage, also wird hier mit dem Werten 10 fuumlr den inneren linearen GD und 11 fuumlr den aumluszligeren linearen GD gerechnet. Bezieht sich die triangulare GD indes auf einer ungerade Periodenlaumlnge, auch z. B. auf 19 Tage, also wird hier mit dem Wert 10 fuumlr beide lineare GDs gerechnet. Gerade Periodenlaumlnge. M Periodenlaumlnge 2, n m 1 ungerades Periodenlaumen. M (Periodenlaumlnge 2) 0,5, m n TMA t (MA t MA t-1 MA t-n1) n TMA t aktueller Wert des triangularen GD m Periodenlumen der inneren GDs n Periodenlaumlnge des aumluszligeren GDs. Sehr kurzfristig: 5 - 13 kurzfristig: 14 - 25 kurz - bis mittelfristig: 26 - 49 mittel - bis langfristig: 50 - 100 Dauer: 100 - 200 Interpretation: Die exponentiellen und die gewichteten bdquoMoving Averagesldquo haben den Vorteil, dass sie den Bdquojuumlngerenldquo Kursen ein houmlheres Gewicht einraumlumen als den weiter zuruumlckliegenden, womit sich ein Trendwechsel fruumlher herauskristallisiert als in linearen bdquoMoving Averagesldquo. Bei letzteren wird vor allem kritisiert, dass der Herausfall eines Extremkurses zum Ende des Beobachtungszeitraumes zu einem Dreh des linearen bdquoGDldquo fuumlhren kann. Dem steht aber entgegen, dass es ja gerade die Aufgabe der bdquoMoving Averagesldquo sein soll, den Kurs Kursverlauf zu glaumltten. Durch die Glaumlttung des vorherrschenden Trends zeigt ein aufwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen Aufwaumlrtstrend, ein abwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen Abwaumlrtstrend und ein seitwaumlrtsgerichteter bdquoGDldquo einen Seitwaumlrtstrend im Basistitel an. Je kleiner die Einstellung im Durchschnitt bzw. Exponenten gewamtlltes, disto sensitiver verhauleinlle veinuf sterben bdquoGDldeinl und detectieinuf veinuf groumlszliger, disto traumlger verhauleinufs sterben bdquoGDldquo. Die Einstellung des bdquoMoving Averageldquo ist fuumlr die Anwendung als Signalgeber entscheidend. So liefert ein kuumlrzer eingestellter bdquoGDldquo gute Ergebnisse in Seitwaumlrtstrends (schnelle Reaktion), aber schlechte Ergebnisse in Trendphasen (Trendwechsel werden nicht erkannt). Analog liefert ein laumlnger eingestellter bdquoGDldquo gute Ergebnisse in Trendphasen (Trendwechsel werden erkannt), aber schlechte in Seitwaumlrtsphasen (zu traumlge Reaktion). Der Variable bdquoMoving Averageldquo wird von diesen Problemen abgelöst, bdquoGDldquo von seinen hohen Reagibilitaumlltimes auf Zwischenkorrekturen im kraumlftiger Trendphasen unbefriedigend reagiert. Sofern mit einem bdquoMoving Averageldquo gearbeitet wird, sind die Kreuzungspunkte zwischen dem Basistitel und dem bdquoGDldquo als Handelssignal zu interpretieren. Ein Kaufsignal, wenn der Basistitel den bdquoGDldquo von unten nach oben schneidet und analog ein Verkaufssignal, wenn der Basistitel der bdquoGDldquo von oben nach unten schneidet. Um die Anzahl der Fehltrades bei Anwendung eines bdquoMoving Averageldquo zu reduzieren, setzen die meisten Techniker Filter ein Kauf - oder Verkaufssignale werden auch nur befolgt, wenn bestimmte, im Voraus definierte Kriterien erfuumlllt sind. Ein oftmals verwendeter Filter, der die kompletten Handelsspannen am Signaltag (fuumlr ein Verkaufssignal auch das Tageshoch, fuumlr ein Kaufsignal auch das Tagestief) auszligerhalb des bdquoMoving Averageldquo gelegen sein muss. Sofern sich hier demnach ein Signal nur durch den Schlusskurs ergibt, wird zunaumlchst die Entwicklung der folgenden Boumlrsensitzung abgewartet. Weitere Filter koumlnnen u. a. Sein: ndash Deutsch - Übersetzung - bab. la Wörterbuch Deutsch Wörterbuch Vokabeltrainer Übersetzung. Eine eindeutige charttechnische Bestaumltigung, auch ein Ausbruch des Basistitels aus dem vorherigen Handelsbereich. Ein Zeitfilter, d. h. Ein kurzfristiges Abwarten, ob sich der Kurs annahmegemaumlszlig entwickelt oder ob das Signal wieder zuruumlckgenommen wird. Der Einsatz von bdquoEnvelopesldquo (Umhuumlllungslinien, siehe dort), die ebenfalls durchbrochen werden muumlssen. Einige Nachteile in der Anwendung ein bdquoGDsldquo koumlnnen durch die Kombination verschiedene bdquoMoving Averagesldquo vermieden werden, die eine weitere Filterung der Signale bewirken. Solche bdquoMoving Averageldquo-Systeme repraumlsentieren die am haumlufigsten angewendeten Handelssysteme. Im Regelfall basiert dies auf zwei, drei oder vier bdquoMoving Averagesldquo. Anwendung von zwei bdquoMoving Averagesldquo Die Kombination von zwei bdquoMoving Averagesldquo (bdquoDouble-Moving Average-Systemldquo) stellt als bdquoCrossoverldquo-Umkehrsystem die populaumlrste Konstruktion dar. Im Normalfall wird zur Signalgeneration dient. Deutsch:. Englisch: v3.espacenet. com/textdoc? DB = EPODOC & ... PN = Weit verbreitet ist hier das System von Richard Donchian. Der einen 5-Tages-Durchschnitt mit einem 20-Tages-Durchschnitt kombiniert (jeweils einfach gleitend). Anwendung von drei bdquoMoving Averagesldquo Bei einer Verknuumlpfung von drei bdquoMoving Averagesldquo (bdquoTriple-Moving Average-Systemldquo) kommt eine weitere Filterung der Signale. So wird das Händelsignal (Kreuzung des kurzen bdquoGDldquo mit dem langen bdquoGDldquo) nur befolgt, wenn auch der mittlere bdquoGDldquo den langen bdquoGDldquo in der angezeigte Trendrichtung schneidet. Bekannt ist vor allem die Konstruktion von Richard C. Allen. Der 4-, 9- und 18-Tage-bdquoGDsldquo miteinander kombinierte. Dabei ist der jeweilige Positionsaufbau bei der 9-Tages-bdquoGDldquo den 18-Tages-bdquoGDldquo durchkreuzt (der 4-Tages-bdquoGDldquo wird vorher den 9-Tages-bdquoGDldquo in der gleichen Richtung gekreuzt haben). Die Glattstellung wird in der entgegengesetzten Richtung kreuzen wird 4- und 9-Tages-bdquoGDldquo wieder. Anwendung von vier bdquoMoving Averagesldquo Die Anwendung von vier bdquoMoving Averagesldquo bewirkt eine weitere Glaumlttung. Zwei laumlnger eingestellte bdquoGDsldquo sollen den vorherrschenden Trend identifizieren, waumlhrend zwei kuumlrzer eingestellte bdquoGDsldquo zur Generierung von Handelssignalen verwendet werden. Dabei werden ausschlieszliglich die in Trendrichtung gerichtet Handelssignale befolgt (Aufwaumlrtstrend nur Hausse-Positionen, Abwaumlrtstrend nur Baisse-Positionen). Gebärmlich ist hier die Einstellung von 20- und 40-Tagen (Trend), sowie 5- und 12-Tagen (Signal). Empfehlung: Funktionsweise und (die schier unerschpflichen) Mglichkeiten der Bewegungsdurchschnitte sind nicht nur die Leitfaden vieler Handelssysteme, sondern auch die Basis schnell von jedem Trendfolgers. Wenn Sie ein eigenes System entwickeln, fangen Sie unbedingt bei den GDs an. Wurde in einem anderen trendfolgenden Ansatz zum Erfolg fhren. Mit dem Unterschied, dass aus der Einfachheit und Objektivität bei den GDs die fehlerhaften Anfangsschritte mit Abstand am leichtesten erkannt werden. Hier ist auch betont, dass gerade bei den Moving Averages die Versuchung am grten ist, bertriebene Optimierungen bei der Parametrisierung vorzuziehen, so dass die Früherkennung. Falls Sie mit Moving Averages (andere Trendfolgern) arbeiten, bedenken Die Sensitivitt von Einstiegssignale und Ausstiegssignale soll nun unbedingt variiert werden Quelle: Thomas Müller, TM BRSENVERLAG AG: Das GROSSE Buch der TECHNISCHEN INDIKATOREN P. S. (VIDYA) Der Variable Moving Average (VMA), auch bekannt als Volatility Index Dynamic Average (VIDYA), wurde von Tushar S. Chande entwickelt Erstmals in der März-Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 Anpassung der gleitenden Durchschnitte zur Marktvolatilität Chande8217 Theorie war, dass die Leistung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitt könnte verbessert werden, indem ein Volatility Index (VI), um die Glättung Zeitraum als Markt anzupassen Bedingungen ändern. Die Idee, dass, wenn die Preise überlastet sind, sollte ein Durchschnitt verlangsamen, um whipsaws zu vermeiden, aber wenn die Preise stark sind, sollte ein Durchschnitt beschleunigen, um die großen Preisbewegungen zu erfassen. Er war nicht die erste Person, die in dieser Richtung zu denken George R. Arrington, Ph. D. eingeführt eine Variable Simple Moving Average basierend auf Standardabweichung in der Juni 1991 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe 8211 Aufbau einer variablen Länge Moving Average ( VLMA). Die YIDYA stellte jedoch einen massiven Schritt vorwärts von der VLMA dar, weil sie eine viel größere Verbreitung von Glättungsperioden erlaubte. So berechnen Sie eine Variable Moving Average VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Benutzer wählen ein Maß für die Volatilität oder Trendstärke. N Vom Benutzer gewählte Dauerglättungszeit. Hier ist ein Beispiel eines 3-Perioden-VMA mit einem 3-Perioden-Wirkungsgradverhältnis (ER) als VI: Wie die VIDYA-Glättung durch den Volatilitätsindex geändert wird Der Variable Moving Average ist einzigartig, da er keine obere oder untere Grenze seiner Glättung hat Periode: Die VMA-Glättungsperiode kann unendlich hoch gehen, bis der Volatilitätsindex null ist, zu welchem ​​Zeitpunkt der resultierende Durchschnitt sich nicht bewegt und gleich dem vorherigen VMA ist. Wenn der Volatilitätsindex gleich 1 ist, ist die Glättungsperiode gleich der benutzerausgewählten Konstante 8216N8217, wie wenn die Y-Achse N die X-Achse 1 ist. Wenn jedoch der verwendete Volatilitätsindex über 1 steigen kann (wie das Standardabweichungsverhältnis) Dann kann die Glättungsperiode unter die vom Benutzer ausgewählte Konstante fallen. Wenn das VI (N2) 0,5 ist, dann ist die Glättungsperiode gleich 1, was gleich dem Preis selbst ist. Daher darf das verwendete VI nicht über (N2) 0,5 steigen, und wenn es gelegentlich geschieht, dann muß dieses Cap in die Formel geschrieben werden. Ein Blick auf die tatsächliche Alpha Da die VMA ist wie der Name schon sagt, variabel, die 8216Actual Alpha8217 ist nicht statisch, sondern wird durch das VI beeinflusst. Durch Änderung der Konstante 8216N8217 ändert sich jedoch die Interpretation des VIs stark: Oben sehen Sie ein Beispiel für den 8216Actual Alpha8217 und die resultierende Glättungsperiode für einen VMA mit einem 8216N8217 von 1 und einem 8216N8217 von 5. Wir wissen, dass wenn das VI 1 (Was darauf hinweist, dass der Bestand perfekt verläuft) die Glättungsperiode 8216N8217. So würden die schnellstmöglichen Glättungsperioden in diesen Beispielen 1 bzw. 5 nicht ein großer Unterschied sein. Aber es ist erstaunlich zu sehen, was eine riesige Auswirkung 8216N8217 nur ein paar Punkte insgesamt hat. In der Tat als 8216N8217 erhöht sich die resultierende VMA bewegt sich exponentiell langsamer. Dieser Einfluss ist eher wie die Quadrierung von Kaufman in seinem Adaptive Moving Average verwendet. Welcher Volatilitätsindex zu verwenden Chande verwendete ursprünglich das Standardabweichungsverhältnis als sein VI und dieses ist das, das normalerweise benutzt wird, wenn Leute über ein VIDYA sprechen. Aber später, in der Oktober 1995 Artikel aus Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe 8211 8216Identifying Powerful Breakouts Anfang 8216 schlug er die Verwendung seiner eigenen Chande Momentum Oscillator (CMO). Da der CMO im Bereich von 100 bis -100 liegt, müssen wir den absoluten Wert geteilt durch 100 annehmen. Das Ergebnis ist identisch mit dem Wirkungsgradverhältnis (ER) und ist das am häufigsten verwendete VI, wenn sich Personen auf einen VMA beziehen . Ein beliebiges Maß an Volatilität oder Trendstärke kann jedoch verwendet werden, solange es zwischen einem Bereich von Null bis (N2) 0,5 passt, wo höhere Werte einen stärkeren Trend angeben. Volatility Indexes für die Prüfung Als Teil der 8216Technical Indicator Kampf für Supremacy 8216 haben wir getestet werden prüfen Sie die folgenden Indikatoren als Volatility Index in einem variablen Moving Average: Gibt es andere, die Sie denken, sind wert Tests Bitte teilen Sie uns in den Kommentaren Abschnitt ganz unten. Variable Moving Average Excel-Datei Ich habe zusammen eine Excel Spreadsheet mit dem Variable Moving Average zusammen und machte es zum Download kostenlos. Es enthält eine 8216basic8217-Version, die alle Arbeiten und eine 8216fancy8217 zeigt, die sich automatisch an die Länge sowie den Volatility-Index anpasst, den Sie angeben. Finden Sie es am folgenden Link am unteren Rand der Seite unter Downloads Technische Indikatoren: Variable Moving Average (VMA) 10 Tage Variable Moving Average Beispiel, VI 50 Tag Effizienz Verhältnis Dank Bruder das ist großartig. Die Erklärung der Mathe dahinter ist sehr hilfreich, jetzt, da ich verstehe, wie jeder Teile der Gleichung funktioniert, kann ich mit ihm spielen ein question8230 VMA1 für die ersten Datenpunkt Sie nur die Close1 und in diesem Fall, warum nicht nur Close1 verwenden, sollte es Besser auf Preisänderung reagieren muss ich mit steveplace zustimmen, heteroskedacity ist schwer zu erklären, um 7:00 am Morgen lol froh, dass Sie es nützlich gefunden Peter. Ich finde einige der Formeln rund um das Web für diese Dinge wirklich schwer zu lesen, weil ich keine formale mathematische Ausbildung haben. Deshalb breche ich es alle unten und zeigen die Arbeit, so gibt es keine Verwirrung. In Bezug auf Ihre Frage ist die VMA immer noch ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) etfhqblog20101108exponentiell-gleitenden Durchschnitt, aber mit einem dynamischen Alpha anstelle einer konstanten. Alle EMAs verwenden ihren vorherigen Durchschnitt, wenn sie vorwärts gehen, aber müssen mit einer Zahl am Anfang (normalerweise das vorhergehende schließen) EMA EMA (1) (nahes EMA (1)) ausgesät werden. Wenn Sie fortfahren, die vorhergehende Schließung zu verwenden, dann würde der Durchschnitt den Preis so genau verfolgen, um ihn fast genau zusammenzubringen. Laden Sie die Spread-Tabelle, wenn Sie haven8217t bereits und haben einen Versuch. Gehen Sie in die Zelle J5 am Ende der Formel, so heißt es, dass IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221) dies zu IF (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82218221)) füllen Sie diese Formel am unteren Rand der Spalte und es wird dann auf die vorherige schließen statt der vorherigen VMA verweisen. BTW Ich habe gerade festgestellt, dass ich die Kalkulationstabelle auf manuelle Berechnung Update statt automatischen eingestellt hatte. Vielleicht möchten Sie dies ändern oder laden Sie es erneut, wie ich es jetzt fixiert haben. Sayyed vor 5 Jahren Ich bin mit VMA zusammen mit anderen MA8217s (einfach, exp, gewichtet, vol gewichtet, dreieckig). Sollte ich den gleichen Zeitraum für VMA als Zeitraum für andere Durchschnitte verwenden ich Kreuzung als meine buysell Punkte als andere MA8217 oder sollte ich die Richtung der VMA als meine buysell Signal Dank für Ihre Unterstützung. Derry Brown Vor 5 Jahren Sie sehen Testergebnisse für mehrere der genannten MAs 8211 etfhqblog20100525best-technical-indicators Die Antwort auf Ihre Frage hängt davon ab, ob Sie sie als Teil eines mechanischen Systems oder eines diskretionären verwenden. Ich habe nicht getestet, die Ergebnisse der MA-Crossover zwischen verschiedenen Arten von MAs, aber ich wouldn8217t erwarten, dass dies ein effektiver Ansatz. Jede Art von gleitendem Durchschnitt ist eindeutig, so daß es nicht notwendig ist, dieselbe Glättungsperiode zu verwenden, und die VMA ist so verschieden, daß sie als ein völlig getrennter Durchschnitt behandelt werden muß. Hoffe, das hilft Derry