Dan Harvey und Tom Nunamakers Road Trip Handel Alerts Keine Kreditkarte erforderlich Was ist der Road Trip Trade Ein Bearish Broken Wing Schmetterling, der 70-80 Tage nach Ablauf, die leicht zu überwachen und anzupassen beginnt. Der Road Trip Trade wurde von Dan Harvey gegründet. Dan Harvey hat seit vielen Jahren gehandelt und war bekannt für seine Iron Condor Handel. Dan wollte einen Handel, der langsamer war und weniger Anpassungen benötigte als die Iron Condor. Er wollte weniger Zeit auf dem Computer während der Marktzeiten verbringen und mehr Fahrten ohne Sorgen um seine Positionen. Die Road Trip Handel hat eine sehr flache ProfitLoss Linie zunächst, weshalb es große Marktbewegungen mit relativer Leichtigkeit behandeln kann. Der Handel beginnt 70 bis 75 Tage bis zum Verfall und wird normalerweise 10 bis 15 Tage vor dem Verfall verlassen. Alle zwei Wochen wird ein neuer Road Trip Trade initiiert. Bis zu fünf Trades sind auf einmal geöffnet. Dies schafft Zeitdiversifizierung und hilft, ein reibungsloses Aktienwachstum zu schaffen. Der Road Trip Trade hat mehrere Ziele: Low Draw Downs - dies schafft ein reibungsloses Aktienwachstum Chart Wenige und einfache Anpassungen - auch in schnelllebigen Märkten Kein Aufwärtsrisiko - Schlaf gut, wenn die Märkte steigen Bedingte Aufträge zur Verteidigung der Nachteile - hält Sie Stress frei, wenn die Märkte schnell gehen Mom genehmigt - das ist der Handel, den Sie mit Ihrer Mütter Hauptstadt handeln würde Dan Harvey und Tom Nunamaker Handel der SPX und RUT Index Optionen. Youll erhalten Handelswarnungen über eMail und SMS-Textmeldung in der Realzeit, also können Sie entlang folgen. Handelsnachrichten, Schirmschüsse, gegenwärtige geöffnete Positionen und geöffnete Aufträge, wöchentliche Geschäftsberichte, Geschäftshistorie und mehr sind auf der Autoreise-Handelsmitgliedweb site. Sie können fragen, Dan Harvey und Tom Nunamaker Fragen über den Handel auf der Mitglied-Webseite oder in der Live-Trade-Review-Webinar einmal pro Monat statt. Dies ist ein guter Handel für jemanden, der nicht wollen, um ihre Berufe viel zu überwachen, machen viele Anpassungen und sind für eine vernünftige konsequente Rendite auf ihre Investitionen suchen. Ich glaube, dass dies unter die Couch Potato Kategorie der Handelsstrategien fallen würde. Was ist in einem Abonnement enthalten Übersicht Video des Handels, grundlegende Einstellungen, Anpassungen und Exit-Strategie. Echtzeit-Trade-Benachrichtigungen für SPX und RUT. SPX Trades sind alle zwei Wochen und beginnen etwa 70-80 Tage bis zum Verfallsdatum. RUT Trades verwenden monatliche Abläufe und beginnen auch etwa 70-80 Tage bis zum Verfallsdatum. Die Warnmeldungen werden per E-Mail und SMS-Textmitteilung für alle Eröffnungs-, Anpassungs - und Abschlussgeschäfte gesendet. Ein wöchentliches Recap-Video wird am Wochenende von Dan und Tom produziert. Ein monatliches Live-QA-Webinar wird abgehalten, um Ihre Fragen zu beantworten Alle Videos werden aufgenommen und archiviert. Sie haben Zugriff auf alles auf der Seite der Member-Klasse, solange Sie Ihr Abonnement pflegen. Dazu gehören alle Handelsabbildungen, Handelsbotschaften, Handelsgeschichte und E-Mails an Abonnenten. Trade Entry Planungstool. Dies ist das Tool, das Dan und Tom verwenden, um potentielle Handelseinträge zu bewerten. Es ist ein Online-Tool, das regelmäßig mit aktuellen Kriterien aktualisiert wird. Heres, wie es aussieht: Ich würde sagen, es ist ein großer Handel, wenn Sie risikoscheu sind und nicht zu aktiv sein wollen. Ich denke, das ist der Handel Ive gesucht haben und Im dankbar, dass Dan Harvey für die gemeinsame Nutzung. Preston G. - Lawrence, KS SPX Leistung SPX Road Trip Handel Live Trading Ergebnisse ES Performance Was ist meine Investition Die Road Trip Trade Alerts sind 1 für 15-Tage. Dann 119 pro Monat, 339 pro Viertel (spart 5), 639 alle sechs Monate (spart 10) oder 1189 pro Jahr (spart 16). Mit dem Road Trip Trades hohe mathematische Erwartung, sollten Sie leicht in der Lage sein, die Kosten für die Abonnement wiederherzustellen. Das Bildungsstück der Road Trip Trade Alerts ist das Abonnement alleine wert. Es ist wie immer auf dem laufenden Mentoring. Häufig gestellte Fragen Was ist der Unterschied zwischen SPX und RUT Trades SPX hat wöchentliche Optionen gehen zehn Wochen in die Zukunft. Wir können durchschnittlich zwei Trades pro Monat auf SPX-Optionen. RUT-Optionen gehen nicht so weit wie SPX, so dass wir begrenzen die RUT Trades zu einem Handel pro Monat mit dem regelmäßigen monatlichen Ablauf. Geben Sie den Handel Details, so können wir folgen in unserer eigenen Option Analyse-Software Was ist die Marge für einen Handel erforderlich Jeder Schmetterling benötigt in der Regel rund 1100 Marge. Wir empfehlen, einen Puffer und verwenden Sie ca. 1500 pro Schmetterling, so dass Sie bares Geld für Anpassungen, wenn nötig. Weil wir fünf gleichzeitige Trades haben können, ist eine Faustregel, die einige Händler verwenden, ein Schmetterling alle zwei Wochen für alle 10.000 in Ihrem Konto. So ein 30.000 Konto würde auf ein drei Los alle zwei Wochen setzen. Alternativ können Sie alle vier Wochen doppelt so viele Aufträge nutzen. Wie viel sollte ich erwarten, um die Road Trip Trade (RTT) (und andere Schmetterlinge) sind Forest Gump Life ist wie eine Schachtel Pralinenhandel. Ihre Renditen variieren normalerweise von 5 bis 15 auf der maximalen Marge, die während eines Trades verwendet wird, wie bei gelegentlichen kleinen Verlusten. Dans höchster war 22, und es ist theoretisch möglich, noch mehr zu machen, wenn der Handel in der Sweet Spot beendet. Da wir mehrere Trades gleichzeitig offen haben, ist die Rendite auf dem gesamten Konto niedriger als die Rendite eines einzelnen Handels. Sollte Position deltas lang oder kurz sein Was ist mit dem negativen vega. Was ist mit dem Risiko Die Position deltas und gamma wird immer bei der Markteinführung ok sein, wir hätten den Handel nicht ausgewählt. Die tatsächliche Option Griechen wird je nach Ihrer Plattform variieren. Vega wird immer negativ und überschaubar sein. Handelsrisiken sind unvermeidlich. Das RTT verhält sich sehr gut in fast allen Märkten und ist sehr widerstandsfähig gegen Abwärtsbewegungen. Bevor er zu Capital Diskussionen kam, erhielt Dan Harvey viele E-Mails von Händlern, die sehr zufrieden waren (einige sagten Amazed) mit der Performance der RTT. Sie waren besonders beeindruckt, wie es eine moderate Abwärtsbewegung mit minimalen Beschädigungen und gutem Erholungspotenzial behandelt. Allerdings kann eine riesige Abwärtsbewegung dazu führen, dass wir den Handel verlassen, um einen großen Verlust zu vermeiden. Jeder Einkommenshandel wird durch drei oder vier Standardabweichungsbewegungen verletzt, und das RTT ist keine Ausnahme. Wir sind sehr risikoavers, und wir tun unser Bestes, um das drohende Risiko zu bewältigen. Kann ich an Ihrem Handel gefüllte gefüllte Preise gefüllt werden Einige Händler erhalten die gleichen Fills, die wir tun. Andere mögen es nicht. Hier ist unsere Sequenz für die Auswahl des Handels. Zuerst experimentieren wir mit zwei bis vier Kombinationen von Streiks, von denen wir glauben, dass sie hervorragende Renditen mit überschaubarem Risiko haben. Dann beobachten wir die mittleren Preise dieser möglichen Trades und wie die Preise mit dem Markt bewegen. Dann wählen wir die, die wir denken, ist die beste (und mit einem vernünftigen Preis) und senden Sie eine funktionierende Alert. Wenn der Auftrag gefüllt ist, kopieren wir ihn und fügen ihn ein, sobald er kann. Dies ist in der Regel innerhalb von 5 Minuten der Füllung. Der Schlüsselpunkt: GET FILLED. Das einzige Szenario, in dem Sie vielleicht passieren möchten, ist eine, in der Sie nicht gefüllt werden können, auch bei einem Cent oder 15 Cent über unsere füllen. Ja, Sie werden ein wenig dem Marktmacher geben, aber diese Trades haben eine hohe Gewinnrate, eine hervorragende Erwartung und einige der besten Erträge, die wir im Zusammenhang mit der Einfachheit der Strategie, ihren niedrigen Verlustraten, Seine relativ wenigen Anpassungen. RTT ist wartungsarm, eignet sich für diejenigen mit einem vollen Terminkalender oder in einer nicht-US Zeitzone (ich bin im Süden von Spanien), müssen Sie nicht Ihr Leben vor den Bildschirmen zu verbringen (obwohl ich ein Auge zu halten Auf den Märkten während der gesamten US-Sitzung). Dank für das Zeigen dieser Strategie und für Ihre leistungsfähige Service-Identifikation mögen mehr wissen, wie Sie die Positionsgröße und das Risiko betreffend zugeteiltes Kapital für diese Strategie nähern. Zum Beispiel, wie bestimmen Sie die realistische Worst-Case-Szenario. Schauen Sie sich einen erwarteten Worst-Case-basierten vs theoretischen Worst Case Sowohl Dan und Tom sind sehr risikoscheu. Zwischen ihnen haben sie mehr als 35 Jahre Optionshandel Erfahrung, und sie haben sicherlich einige beängstigende Märkte gesehen. Sie sehen routinemäßig zwei Standardabweichungen (SD) als Bewegung mit einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit an, und sie passen sich entsprechend an und ab. Wenn Sie havent einige ihrer Videos gesehen haben, bitte tun Sie dies, um ein Gefühl, wie sie sich dem Risiko zu bekommen. Wenn der Markt mehr als zwei Standardabweichungen bewegt, dann sind wir der Ansicht, dass wir in einem neuen Datensatz sind. Grundsätzlich sind wir nicht gerne mehr als eine Hedging-Anpassung (in der Regel eine lange setzen), und wenn das nicht funktioniert, sind wir entweder bei einem kleinen Gewinn oder kleinen Verlust, je nachdem wie viel Zeit verstrichen ist und ob ein Gewinn entstanden ist . Ich interessiere mich für Vorschläge für den Beginn mit einer kleineren Allokation, vielleicht zwischen 25k-50K. Einer der vielen Vorteile des RTT ist seine Skalierbarkeit. Während wir im Allgemeinen 10 oder 12 Chargen (zB 10-2010) handeln, ist es möglich, gesunde Gewinne mit 3 bis 6 Chargen zu generieren, wie es einige unserer Abonnenten tun. Also, wenn Sie über die Verwendung von niedrigeren Margin-Anforderungen betroffen sind, dann können Sie einfach versuchen, kleinere Lose und skalieren alle Anpassungen entsprechend. Was ist der Grund für die Eröffnung mit sogar eine kleine Belastung ist, dass das Opfer gemacht, um die Marge, wo Sie wollen oder gibt es einen anderen Vorteil Gibt es eine Kehrseite zur Eröffnung mit einer negativen Belastung ist, wird mich beißen an einem Tag Die Begründung Für die Handelsstruktur des üblichen RTT (eingegeben für eine Belastung anstelle eines Guthabens) ist die relative Flachheit der T0-, T7- und T14-Kurven. Ich habe sicherlich BWBs für einen Kredit in der Vergangenheit getan, aber ich fand, dass ich zu oft getroffen wurde, wenn der Markt nach Süden ging. Auch, da die Kurven nach unten sehr schnell abfallen, wenn die Volatilität aufsteigt, ist es leicht, schnell unter Wasser zu kommen. Dann, seine härter, um es zurück, wenn der Markt sammelt oder stabilisiert. Starten den Handel für eine kleine Belastung gibt mir einen kleinen Vorsprung am Anfang, und seine wirklich einfach später im Leben des Handels, um die rechte Seite der Kurve zu erheben, um den Gewinn zu sperren. Dann wird das Herbeiführen des Flügels auf der gegenüberliegenden (Kreditstreuseite) der Butter eine enge Annäherung der Startmarge beibehalten, während ein Nettokredit vergeben wird. - Dan Harvey Ich hatte mehr Erfolg mit der RTT als alle anderen Einkommens-Handel, so würde ich empfehlen es und Ihren Service Vielen Dank, Dan und Tom Wenn Dan sagt ein Gewinnziel von 10-20, was ist der Prozentsatz basiert auf - - Reg T-Risiko oder Portfolio-Marge Sein nicht ungewöhnlich, 10 auf Reg T-Marge zu machen, auch nach dem Einsatz zusätzliches Kapital an Reverse Harvey die obere Seite der Ausatmung Kurve, um Gewinn zu sperren. Ausbeuten von 6 bis 8 sind sehr häufig. Allerdings, wenn der Handel in der Nähe der Sweet Spot beendet, können noch höhere Erträge erzielt werden. Portfolio Margin Renditen werden noch höher sein, natürlich. Im Allgemeinen ist meine PM-Marge ein wenig weniger als zwei Drittel meiner Reg T-Marge. Auch können Margin-Anforderungen gesteuert werden, indem man den Flügel auf der gegenüberliegenden Seite (Kreditseite) der Butter bringt. Die Kosten in den Flügel auf der Kreditseite der Butter bringen ist relativ billig, vor allem mit nur 30 Tage oder weniger DTE. Sind die Trades auf realen Handel oder simulierten Handel Real Trading basiert. Dan und Tom beide handeln die RTT für ihre eigenen Konten für andere. Die Handelswarnungen, die wir für die Kategorie bekannt geben, sind eins von Dans Lohnkontogeschäften. Sind die Trades aufgezeichnet Ja. Alle Trades sind vollständig dokumentiert und verfügbar für Sie, solange Sie ein Abonnent sind. Dazu gehören die täglichen Screenshots, Handelsbotschaften und E-Mails, die wir versenden. Trial-Mitglieder können nur 30 Tage zurückblicken. Bezahlte Abonnenten haben keine Beschränkung auf wie weit zurück in der Zeit können sie gehen. Es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, einfach, flexibel, wartungsarm (relativ) Handel, der einen konsistenten Cashflow erzeugen kann. Ausgezeichneter Handel für jemanden, der nicht den ganzen Tag vor ihrem Computer verbringen kann. Sind die Echtzeit-Benachrichtigungen gesendet, bevor oder nachdem Sie gefüllt sind, bevor. Wir senden E-Mails und SMS-SMS-Nachrichten, um Abonnenten zu alarmieren werden wir einen Handel geben. Sobald wir den Handel anziehen, alarmieren wir die Abonnenten, dass wir eine funktionierende oder offene Bestellung haben. Wenn der Auftrag füllt oder wir ihn annullieren, senden wir eine andere Mitteilung, die Abonnenten benachrichtigt, was wir taten. Kann diese Strategie neben SPX und RUT Yes auch für andere zugrunde liegende Instrumente verwendet werden? Sie könnten die Road Trip Handel auf alles mit einem flüssigen Option Markt einschließlich Aktien, Futures-Optionen oder Optionen auf Nicht-U. S-Märkten wie die EUROSTOXX50 oder DAX handeln. Für Bildungszwecke werden nur Handelswarnungen in diesem Dienst in Echtzeit in einem ThinkOrSwim Live-Konto mit Reg-T-Marge gemacht. Der normale Eintrag Größe ist ein 10-lot, die etwa 15.000 geplanten Kapital erfordert. Der Zweck des Dienstes ist für Sie zu sehen professionelle Händler ein Live-Konto handeln, so können Sie lernen, wie man es selbst tun, indem Sie entlang und Fragen zu stellen. Capital Diskussionen, Dan Harvey und Tom Nunamaker sind keine Maklerhändler oder Anlageberater. Die Road Trip Trade Alerts sind keine Handelsempfehlungen. Wir wissen nicht, Sie oder Ihre Situation und haben keine Möglichkeit zu wissen, welches Maß an Risiko für Sie geeignet ist. Sie müssen Ihre eigenen Handelsentscheidungen treffen. Das Risiko von Verlusten in Trading-Optionen kann erheblich sein, so wenden Sie sich bitte bewusst sein, alle Ihre Risiken vor dem Platzieren von Live-Trades. Ich mag die Strategie. Es ist einfach und nicht eine zillion Anpassungen. Groß für die von uns, die ganztägig arbeiten. Häufige Kommunikation von Tom und Dan. Ich mag, dass Dan uns ein Heads-up für Anpassungen oder den Beginn neuer Handel. Der Alert-Service hilft mir zu lernen. Ich glaube, ich könnte dies selbst tun, aber ich mag die Unterstützung von Experten. Ich sehe den Dienst als Mentor. Marci L. - Highlands Ranch, CO Bereit zum Abonnieren Wählen Sie Ihre planFun mit ThinkScript Im versuchen, ein Skript, das eine vertikale Linie zeigt eine täglich gleitende durchschnittliche Kreuz auf einem Intraday-Diagramm zu schreiben. Es scheint zu funktionieren, außer es zeigt mehrere Zeilen in Abhängigkeit von der intraday Zeitrahmen. Zum Beispiel, auf einem 1-Stunden-Diagramm zeigt es 10 Zeilen. Gibt es eine Möglichkeit, nur eine Zeile an der EOD oder BSB zu zeigen. Dieser Code wurde von einem der Roberts-Skripte übernommen und geändert. deklarieren oberen Eingang shortaverage 5 Eingang mediumaverage 55 Eingang averagetype Eingang showverticalline ja Eingang showbubblelabels keine def MA1 def MA2 Schalter (averagetype) Fall quotSMAquot: MA1 Average (close (Zeitraum quotdayquot), shortaverage) MA2 Average (close (Zeitraum quotdayquot), mediumaverage) Fall quotEMAquot: MA1 ExpAverage (in der Nähe (Periode quotdayquot), shortaverage) MA2 ExpAverage (in der Nähe (Periode quotdayquot), mediumaverage) def Uptrend3 wenn MA1 gt MA2 dann 1 sonst Double. NaN def Downtrend3 wenn MA1 lt MA2 dann 1 sonst Double. NaN def Bedingung3 Kreuze (MA1, MA2, CrossingDirection. BELOW) def condition4 Kreuze (MA1, MA2, CrossingDirection. ABOVE) zeichnen vertikale Zeilenaufruf, um anzuzeigen, und Signale AddVerticalLine (condition4 ampamp showverticalline, quotUPquot, Color. UPTICK) setzen AddVerticalLine (Bedingung3 ampamp showverticalline, quotDOWNquot , Color. LIGHTRED) 2 mal editiert. Zuletzt geändert am 09202014 08:58 PM von Mel. Registriert seit: 2 Jahren Beiträge: 15 Hey Robert, ich habe einen Indikator, dass ich daran interessiert, überarbeitet zu haben. Der Code ist der LBR PaintBars. Ich mag den Indikator aber nicht wünschen, daß die Stäbe gemalt werden, wie durch die Anzeige durchgeführt. Ich hätte lieber einen roten oder grünen Punkt unter und über den Kerzen. Ihre Hilfe wird immer geschätzt, danke. Eingabefaktor HLL 16 Eingang ATRL Länge 9 Eingangsfaktor 2.5 Eingang Lackleisten ja assert (Faktor gt 0, Faktor muss positiv sein: Faktor) def AATR Faktor Durchschnitt (AvgTrueRange (high, close, low, ATRLength), ATRL Länge) def band1 Lowest (low, HLLength) AATR def Band2 Höchste (hoch, HLLength) - AATR Grundstück UpperVolatility schließen gt band1 und in der Nähe gt Band2 Grundstück LowerVolatility schließen lt band1 und in der Nähe lt Band2 UpperVolatility. SetPaintingStrategy (PaintingStrategy. BOOLEANPOINTS) UpperVolatility. SetLineWeight (3) UpperVolatility. SetDefaultColor (Farb. green) UpperVolatility. hide () LowerVolatility. SetPaintingStrategy (PaintingStrategy. BOOLEANPOINTS) LowerVolatility. SetLineWeight (3) LowerVolatility. SetDefaultColor (Color. RED) LowerVolatility. hide () DefineGlobalColor (quotBullishquot, Color. GREEN) DefineGlobalColor (quotBearishquot, Color. RED ) AssignPriceColor (wenn paintBars dann Color. CURRENT sonst wenn UpperVolatility dann globalColor (quotBullishquot sonst wenn LowerVolatility dann globalColor (quotBearishquot sonst Color. CURRENT) Registriert seit: 2 Jahren Beiträge: 15 Got it. Jetzt arbeitet mit Richtungspfeilen, anstatt die Balkenfarbe zu ändern. (Ich weiß nicht, warum Im immer Smilie Gesichter in den Code eingefügt hier) Eingang HLLength 16 Eingang ATRL Länge 9 Eingangsfaktor 2,5 Eingang paintBars nein Assert (Faktor gt 0, Faktor muss positiv sein: Faktor) def AATR Faktor Durchschnitt (AvgTrueRange (high, schließen, niedrig, ATRLength), ATRLength) def band1 niedrigste (niedrig, HLLength) AATR def Band2 Höchste (hoch, HLLength) - AATR Grundstück UpperVolatility schließen gt band1 und in der Nähe gt Band2 Grundstück LowerVolatility schließen lt band1 und in der Nähe lt Band2 UpperVolatility. SetPaintingStrategy ( PaintingStrategy. BOOLEANPOINTS) UpperVolatility. SetLineWeight (3) UpperVolatility. SetDefaultColor (Color. GREEN) UpperVolatility. Hide () LowerVolatility. SetPaintingStrategy (PaintingStrategy. BOOLEANPOINTS) LowerVolatility. SetLineWeight (3) LowerVolatility. SetDefaultColor (Color. RED) LowerVolatility. Hide () DefineGlobalColor (quotBullishquot, Color. GREEN) DefineGlobalColor (quotBearishquot, Color. RED) AssignPriceColor (wenn paintBars dann Color. CURRENT else if UpperVolatility dann GlobalColor (quotBullishquot else if LowerVolatility dann GlobalColor (quotBearishquot sonst Color. CURRENT) Grundstück arrowup Grundstück ArrowDn arrowup schließen, wenn gt band1 und in der Nähe gt Band2 dann Band2 sonst Double. NaN ArrowUp. SetPaintingStrategy (PaintingStrategy. ARROWUP) ArrowUp. SetLineWeight (1) ArrowUp. SetDefaultColor (Color. GREEN) ArrowDn wenn in der Nähe lt band1 und in der Nähe lt Band2 dann Band2 sonst Double. NaN ArrowDn. SetPaintingStrategy (PaintingStrategy. ARROWDOWN) ArrowDn. SetLineWeight (1) ArrowDn. SetDefaultColor (Color. RED) Quote mklatx Wer weiß, wie man Linien im Zusammenhang mit einer Lücke von unterschiedlicher Größe oder Prozent auf dem Chart unbegrenzt haltbar heraus erstreckt haben können, bis sie gekreuzt werden Ive bekam ein paar verschiedene Lücke Skripte, aber keine sind Prozent, entweder sie erweitern, auch wenn gekreuzt oder sie nicht über den Tag zu verlängern. Danke. Werfen Sie einen Blick auf diesen Beitrag zu sehen, ob itll tun, was Sie wollen. Es hat mehrere zusätzliche Lückenlinien, aber sie können einzeln deaktiviert werden innerhalb der Skript-Einstellungen-Panel. Zitat Strategynode Ich bin mit mehreren diffrent Signale auf einem 5-min-Diagramm. Sie haben alle oben oder unten Signal (Pfeil) gibt es eine Möglichkeit, die Pfeile untereinander zu stapeln, wenn es mehrere Signale auf einer Bar gibt Oder gibt es eine Lösung, die Sie verwenden, um alle Signale zu sehen, können Punkte sein, wenn so kann Sie lassen Sie mich wissen, wie. Sie können die Pfeilgrößen im Skript-Einstellungs-Popup ändern. Möglicherweise machen Sie einen Pfeil Größe 1, eine andere Größe 3 und eine Größe 5. Dann, wenn sie alle zur gleichen Zeit treffen, sehen Sie die verschiedenen Größen, die auf einander gestapelt werden. Alternativ können Sie das Skript so ändern, dass ein Pfeil 0,05 oberhalb des Hochs zeichnet, ein anderer vielleicht, 0,15 über dem Hoch usw. Bearbeiten: Weitere Beispiele unten. Der Code ist nur zu zeigen, ein paar Möglichkeiten, um Ihr Ziel zu erreichen. 1) unterschiedlich große Pfeile, die sich überlagern. 2) Signalpunkte gestapelt und beabstandet. - robert Wenn Sie diesen Thread vorteilhaft gefunden haben und mir einen Kaffee oder ein Mittagessen kaufen wollen, fügen Sie bitte den Tipp Jar auf meinem Blog hinzu. Editiert 1 mal. Zuletzt geändert am: um 01:47 PM von robert. Registriert seit: 2 Jahren Beiträge: 30 Wie wäre ich tun, die zweite Lösung haben Sie alle Beispiel-Code oder ein Ort, an dem ich sehen konnte, ein Beispiel robert Wrote: ------------------ ------------------------------------- gt gt Ich benutze mehrere diffrent Signale auf einem 5 min gt Diagramm. Sie haben alle up-oder down-Signal (Arrow) gt dort eine Möglichkeit, die Pfeile eine unter dem gt anderen Stapel, wenn es mehrere Signale auf einem Balken gt gt Oder gibt es eine Lösung, die Sie verwenden, um zu sehen, gt alle Signale können Werden Punkte, wenn ja können Sie mir gt wissen, wie. Gt gt Danke, gt StrategyNode gt gt gt Sie könnten die Pfeilgrößen aus dem Skript gt Einstellungen Popup ändern. Vielleicht machen Sie einen Pfeil Größe 1, gt eine andere Größe 3 und eine Größe 5. Dann, wenn sie gt alle treffen zur gleichen Zeit, sehen Sie die gt verschiedenen Größen gestapelt auf Tope von einander. Gt gt Alternativ können Sie das Skript so ändern, dass gt ein Pfeil zeichnet 0,05 über dem hohen, ein anderes bei gt vielleicht, 0,15 über dem hohen, etc. Ich habe eine neue Frage. Ich habe einige Studien, die ich verwende, dort irgendwie, um einen EINEN Alarm zu verursachen, wenn verschiedene Studien die Kriterien gleichzeitig erfüllen. Ich weiß, ich kann Studien in einem Signal zu kombinieren, aber das wird zu selektiven so sagen, wenn ich bin mit dem MACD Histogramm und ein Kaufsignal, Ich möchte die Warnung zu schießen, wenn die MACD Bar lt eine Bar vor, sondern auch, wenn es ein Kaufsignal Existiert während dieser Zeit. Ich bin nicht sicher, ob ich mich selbst klar genug mache. Registriert seit: 3 Jahren Beiträge: 590 Zitat Strategynode Ich habe eine neue Frage. Ich habe einige Studien, die ich verwende, dort irgendwie, um einen EINEN Alarm zu verursachen, wenn verschiedene Studien die Kriterien gleichzeitig erfüllen. Ich weiß, ich kann Studien in einem Signal zu kombinieren, aber das wird zu selektiven so sagen, wenn ich bin mit dem MACD Histogramm und ein Kaufsignal, Ich möchte die Warnung zu schießen, wenn die MACD Bar lt eine Bar vor, sondern auch, wenn es ein Kaufsignal Existiert während dieser Zeit. Ich bin nicht sicher, ob ich mich selbst klar genug mache. Das heißt, Sie haben derzeit ein BUY-Signal und die MACD signalisiert auf dieser oder der vorherigen Bar. Registriert seit: 2 Jahren Beiträge: 30 Danke soviel Robert Ich werde es jetzt versuchen. Hallo ihr Lieben, ich glaube nicht, dass es sich hierbei um ein Problem handelt, das ich mir nicht vorstellen kann, -------------------------------------------------- ----- gt Dank soviel Robert Ich werde diese rechte gt jetzt versuchen. Gt gt Ich hatte ein seltsames Problem heute morgen mit den Punkten gt die früheren Signale waren alle Pfeile nach oben oder unten gt und sie arbeitete im Pre-Markt kann jeder von gt aus irgendeinem Grund denken, warum die POINTS nicht in gt vormarket Robert, frage ich mich wenn das Problem hat oben etwas mit dem folgenden Code def DotOffset AvgTrueRange (high (Zeitraum quotdayquot), niedrig (Zeitraum quotdayquot), in der Nähe (Periode quotdayquot), 14) zu tun 0,03 ich dies in einem 5-min-Chart bin mit so sollte ich ändern Wochentag bis 5 min. Registriert seit: 3 Jahren Beiträge: 590 Zitat Strategynode Ich hatte ein seltsames Problem an diesem Morgen mit den Punkten die früheren Signale waren alle Pfeile nach oben oder unten und sie arbeitete in Pre-Markt kann jeder denken, aus irgendeinem Grund, warum die POINTS nicht im Premarket Nichts Springt sofort in den Sinn. Id müssen das gesamte Skript überprüfen, um zu sehen, ob etwas Kinky passiert. Zum Beispiel, vielleicht das Skript hat eine Zeitanforderung gebaut, so dass seine nur aktiv während der normalen Marktzeiten. Zitat Ich frage mich, ob das Problem, das oben etwas mit dem folgenden Code def DotOffset AvgTrueRange (high (Zeitraum quotdayquot), niedrig (Zeitraum quotdayquot), in der Nähe (Periode quotdayquot), 14) 0,03 ich dies in einem 5-min-Chart bin mit zu tun So sollte ich quotdayquot zu 5 min ändern. Wenn Sie die Größe Ihres Diagramms ändern, indem Sie ein - oder auszoomen, um weniger oder mehr Balken anzuzeigen, ändert sich die Preisskala auf einen größeren oder kleineren Bereich. Dadurch ändert sich die Anzahl der Pixel zwischen den Preiswerten. Zum Beispiel, wenn das Diagramm gezoomt wird, so dass seine nur eine Gesamtpalette von 20 gibt es möglicherweise 10 Bildschirm-Pixel zwischen jedem Nickel Preis Tick. Daher hätten die mit einem Nickel beabstandeten Signalpunkte 10 Pixel Abstand zwischen ihnen. Wenn Sie zu einem anderen Vorrat wechseln oder das Diagramm so vergrößern, dass es jetzt eine 40 Preisspanne zeigt, dann gibt es nur 5 Bildschirmpixel zwischen jedem Nickelpreis-Tick. So dass jetzt die gleichen Signalpunkte, die ein Nickel-Abstand beabstandet sind nur 5 Pixel zwischen ihnen, so dass sie meine jetzt überschneiden. Das ist, warum ich versuchte, die Offsetgröße dynamisch zu ändern. Aktien, die mehr bewegen in einem bestimmten Tag und würde daher die Chart zwingen, eine größere Preisspanne in den gleichen Bildschirm Platz haben weniger Pixel zwischen jedem Preis Punkt, so möchte ich, dass diese Aktien ein größeres DotOffset haben. Sie können hart Code der DotOffset immer ein einstellbarer Wert vielleicht 0,15. Allerdings wird auf einer Aktie, die viel bewegt, wie Netflix, 0,15 wird kaum auf einem Diagramm, das eine 40-Bereich deckt. Mein Gedanke war, jeden Aktienmittelbereich zu verwenden, um den DotOffset-Wert dynamisch zu ändern. In dem obigen Beispiel würde ein Bestand, der nur 2,00 an einem Tag bewegt, einen Versatz von 0,06 haben, wohingegen ein Bestand wie NFLX, der gegenwärtig durchschnittlich etwa 10 pro Tag ist, einen Versatz von 0,30 haben würde. Clear as mud now Registriert: 2 Jahren Beiträge: 2 robert Schrieb: ----------------------------------- -------------------- gt gt Ive, das überall nach einem Indikator gt sucht, der mich mit einem Ton und einer Meldung (innerhalb gt tos) alarmiert, sobald Preis den oberen kreuzt Oder unteren gt Bullinger Band, wäre es auch groß, wenn die gt Hintergrundfarbe grau zu ändern, so dass ich gt sofort wissen, welche Diagramm Im Blick auf. Gt gt gt Willkommen, smccooey. Ich warf diese zusammen schnell gt und glaube, itll Arbeit für Sie. gt gt gt Eingabelänge 21 gt Eingangsabweichung 2 gt gt def SDEV StDev (Daten schließen, Länge) gt def MA21 Average (schließen, Länge) gt gt def UpperBand MA21 Abweichung SDEV gt def LowerBand MA21 - Abweichung SDEV gt gt def oobUp wenn in der Nähe gt UpperBand und close1 lt gt UpperBand1 dann 1 sonst Double. NaN gt def oobDn wenn in der Nähe lt LowerBand und close1 gt gt LowerBand1 dann 1 sonst Double. NaN gt gt Alert (oobUp, Concat (GetSymbolPart (), quot oberhalb der oberen gt band. quot ), Alert. BAR, Sound. Chimes) gt Alert (oobDn, Concat (GetSymbolPart (), quot unterhalb des unteren gt band. quot), Alert. BAR, Sound. Chimes) gt gt assignbackgroundColor (wenn in der Nähe gt upperband dann gt Farbe. Grau sonst wenn nahes lt lowerband dann gt color. gray sonst color. current) gt Ich erhalte den assignbackground Code in Rot und es funktioniert nicht. Ich habe eine MACD-Divergenz-Code, der scheint zu funktionieren wirklich gut, aber ich habe Probleme beim Scannen für sie und wollte Ob jemand mir helfen könnte, es zu entziffern. Wie ich es benutze, benutze ich dies in einem Intraday-5-Min-Chart und einem 3-Monats-Tages-Chart. Unterhalb Ich bin Befestigung der Studie und der Scan, den ich erstellt (von thinkscripter). Das Problem mit dem Scan ist, dass es zeigt mir die Divergenz für gestern heute, was ich will, dass es zu tun ist am Ende des Tages möchte ich den Code laufen und sehen, welche Bestände hatte die Divergenz heute, so dass ich meine Watchlist erstellen kann . Ich bin nicht sicher, da bin ich nicht so gut mit thinkscript versiert, dass, wenn das Signal nur auftauchen wird, nachdem die nächste Leiste erstellt wird. Die Scan I kam mit (dies ist nur für ein Signal (postive) aus den vier Signalen, die dieser Code generiert) Jede Hilfe wird sehr geschätzt. Registriert seit: 2 Jahren Beiträge: 1 Ich benutze die ZigZag mit Bubbles Code für TOS, die von robert geschrieben wurde und würde gerne Hilfe von jemandem Code für das Net Volume zwischen den Schaukeln hinzufügen und anzeigen, dass in den Blasen. DEFINITION of Net Volume Ein Begriff in der technischen Analyse, der ein Sicherheits-Uptick-Volumen minus sein Downtick-Volumen über einen bestimmten Zeitraum darstellt. Das Netto-Volumen einer Aktie ist eine konsolidierte Summe der positiven und negativen Bewegungen des Wertpapiers über den Zeitraum. Eine Aktie, die ein positives Nettovolumen über einen bestimmten Zeitraum haben soll, wird eine stärkere Aufwärtsbewegung in ihrem Preis als nach unten gesehen haben. InvestorWORTS DEFINITION von Net Volume Uptick Volume minus Downtick Volumen für eine bestimmte Sicherheit oder Austausch über einen bestimmten Zeitraum. Wie ich sehe, wie dies getan werden kann, ist die Summe (IDataHolder Daten, int Länge) - Funktion verwenden, um alle zinsbullischen und bärischen Volumina zwischen jeder Swing jedoch hinzufügen, würde ich denken, dass ich in der Lage sein, die Balken zählen als verwenden Die Länge in der Funktion Sum (). Wie bekomme ich die Gesamtzahl der Balken zwischen jeder ZigZag-Schaukel Wenn jemand weiß, wie dies zu kodieren und die Netto-Lautstärke in den Blasen am Ende jeder Schaukel angezeigt werden, bitte helfen Sie mir. Registriert seit: 2 Jahren Beiträge: 1 Ich frage mich, ob jemand hier könnte mir helfen, mit dem Schreiben eines thinkscript das wäre genau wie die aktuelle quotPercentChgquot in ThinkorSwim. (Just klar quotPercentChgquot nicht die quot Changequot Option zu sein.) Das einzige, was ich möchte, anders über die quotPercentChgquot zu sein, ist, dass ich die Prozentzahl möchte Grün zu drehen, wenn es positive und rot, wenn es sich um eine negative Zahl ist. Derzeit bleibt sie gelb, egal ob sie positiv oder negativ ist. Im mit diesem in einem Lager-Hacker-Scan, um in der Lage, eine Menge von Aktien in vielen Zeitrahmen zu verfolgen und schnell in der Lage zu sehen, wo der Markt ist Überschrift. Nachdem es rot und grün wird mir helfen, leichter zu sehen, die Ergebnisse der Scans. Anyones helfen mit diesem wäre sehr dankbar. Vielen Dank.
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